"timeseries-daily-sp500"的数据集卡片

数据集摘要

timeseries-daily-sp500数据集提供了S&P 500指数中公司的每日历史数据。

支持的任务和排行榜

该数据集可用于训练系统性交易模型。根据模型所采取的持仓的收益/风险情况来评估模型的性能。

语言

[N/A]

数据集结构

数据实例

[N/A]

数据字段

• symbol (字符串): 代表用于识别公司的股票代码或缩写的字符串。
• date (时间戳[ns, tz=America/New_York]): 时间戳，表示记录数据的日期。时间戳使用America/New_York时区。
• open (浮点数): 表示给定日期股票的开盘价格的浮点数。
• high (浮点数): 表示给定日期股票的最高价格的浮点数。
• low (浮点数): 表示给定日期股票的最低价格的浮点数。
• close (浮点数): 表示给定日期股票的收盘价格的浮点数。
• volume (整数): 表示给定日期股票的交易量（股票数量）的整数。
• dividends (浮点数): 表示给定日期股票支付的股息的浮点数。
• stock_splits (浮点数): 表示给定日期发生的任何股票拆分的浮点数。

数据拆分

单个拆分，称为train。

数据集创建

筛选理由

timeseries-daily-sp500数据集的开发是为了支持低频交易算法的开发。

数据源

这些数据来源于网络，并进行了聚合。

注释

[N/A]

[N/A]

个人和敏感信息

[N/A]

使用数据的注意事项

数据的社会影响

[N/A]

偏见讨论

[N/A]

其他已知限制

[N/A]

附加信息

数据集策划者

timeseries-daily-sp500数据集由 https://edarchimbaud.substack.com 收集。

许可信息

timeseries-daily-sp500数据集根据MIT许可证进行许可。

引用信息

https://edarchimbaud.substack.com ，timeseries-daily-sp500数据集，GitHub代码库， https://github.com/edarchimbaud

贡献

感谢 @edarchimbaud 添加了这个数据集。